반응형 매도 타이밍3 엑셀로 상관계수(상관관계) 구하기 상관계수란? 두 변수 간의 연관성을 보여주는 지표다. 값이 1이면 두 변수의 움직임이 완전히 같다는 뜻이다. -1이면 움직임이 완전히 역방향이라는 의미이다. 통계학에서 출발을 했으나, 자산군 간의 움직임을 비교하고, 자산배분에 용이하게 사용할 수 있다. 상관계수 구하는 방법 상관계수를 구하는 방법은, 학자의 이름을 따서 피어슨, 스피어만, 켄달 계산식 등이 있다. 하지만 비전문가가 쫓아하기에는 쉽지 않다. 대신 엑셀 함수를 활용하여 상관계수를 구할 수 있다. 하이일드 스프레드와 S&P500과의 상관관계를 한번 직접 구해보자. CORREL 함수를 사용하는데, 함수를 입력하고 첫 번째 변수 범위를 입력하고, 이어서 두 번째 변수 범위를 입력해준다. =CORREL(첫 번째 변수 범위, 두 번째 변수 범위) 하.. 2021. 1. 16. 하이일드 스프레드로 매수/매도 타이밍을 잡을 수 있을까? [하이일드 스프레드로 매수/매도 타이밍을 잡을 수 있을까?] 하이일드 스프레드는 국채와 하이일드 채권(신용등급이 낮은 회사의 채권)의 금리 차이를 뜻하며, 경제에 위기상황이 왔을 때 그 차이는 더더욱 극명하게 벌어진다. 하이일드 스프레드의 수치가 높이 뛰게 된다. 반면 같은 기간 주가는 빠지게 된다. S&P 500과 하이일드 스프레드의 상관관계가 -1(반대로 움직임을 뜻함)에 근접하는 수준이다. 주식 투자에 있어서, 완벽한 매수/매도 타이밍을 잡는건 신이 아닌 이상 불가능에 가까운 영역이다. 하지만 그럼에도 불구하고 하이일드 스프레드는 이러한 타이밍을 잡는데 도움이 되는 지표로도 알려져 있다. 먼저 그래프를 한번 살펴보자 위의 차트를 보면 역시나 코로나 위기 상황에서 반대로 움직이는 것을 알 수 있다. .. 2020. 11. 1. 20년 10월 12일 HIGH YIELD SPREAD 그리고 나스닥 급등 2020년 10월 12일 나스닥 상승의 이유 2020년 10월 12일 나스닥 지수는 +2.56%로의 급등으로 장을 마감하였다. 역시나 하이일드 스프레드의 추이를 보고 있었다면 11일(월)쯤 미국 시장 진입이 나쁘지 않은 시기였다는 것을 어느 정도 알 수 있었다. 2020년 3월 23일, 하이일드 스프레드는 최고점인 10.87을 기록후 지속적으로 하락해왔다. 하지만 9월 들어 4.93을 터치 후 다시 5.64까지 치솟으며 불안정한 모습을 보여왔다. 이랬던 하이일드 스프레드는 10월 들어 다시 하락 추세에 접어들어 10월 9일에는 다시 저점을 깨고 4.92에 안착한 모습을 보여 왔었다. 오늘 나스닥 상승이 그리 놀랍지 않은 이유 이기도 하다. 지금은 4계절 중 봄(Early cycle phase)에 해당하며.. 2020. 10. 13. 이전 1 다음 반응형
