엑셀로 CAGR 구하기, 기하평균 년수익률 구하기, 산술평균 기하평균 차이에 대한 내용입니다. 간단하지만 투자를 할때 알면 유용한 내용입니다.
1. 년평균 수익률이란 무엇일까? 어디에 필요할까?
A라는 주식에 100만 원을 투자했는데, 10년 뒤에 1000만 원이 되었다고 가정해보자. 10년 동안의 누적 수익률은 1000%(10배)에 달한다. 굉장히 성공적인 투자라고 할 수 있다.
그렇다면 나는 연평균 몇프로의 수익률을 달성한 것일까?
2. CAGR 산출하는 방법
단순하게 생각해서, 1000% ÷ 10년 = 100%(2배) 이렇게 계산을 할 수도 있다. 결론부터 말해보자면 이는 잘못된 계산 방식이다. 년 평균 수익률을 구하기 위해서는 기하평균으로 계산을 하여야 하는데, 방금 전 계산 방법은 산술평균으로 계산을 한 것이다.
그렇다면 기하평균 수익률은 어떻게 구해야 할까? 자세하게 계산식을 검증해볼 수도 있겠지만, 투자자의 입장에서 도구만 잘 활용하면 되지 않을까 싶다. 엑셀에는 RATE 라는 함수가 있는데, 이 함수를 활용하면 간편하게 CAGR을 산출할 수 있다.
=RATE(투자 년수,,-원금, 평가금)
=RATE(10,,-1000000,10000000)=26%
위와 같이 RATE 함수를 활용하면, 1년 평균 수익률이 26%라는 것을 알 수 있다. 매년 26%의 수익을 10년간 올렸을 때, 10년 뒤 누적 10배(1000%)의 수익을 달성할 수 있다.
3. 이런 걸 왜 구할 줄 알아야 할까? 어디에 활용할까?
1) 현실적인 나의 1년 목표 수익률을 정할 수 있다.
아직까지 내 주변만 봐도, 단기간에 2배, 3배 이상의 수익을 원한다. 1년에 10% 수익을 올렸다고 하면 그다지 부러워하지 않는다. 하지만 CAGR이 10%로, 10년간 유지된다면 어마어마한 누적 수익률에 이른다. 장기간 투자를 할 거라면 이처럼 현실적인 목표 수익률을 잡는 것이 중요하다고 생각한다. 이를 위해 해당 함수에 대해서 알고 활용할 줄 알아야 한다.
2) 레버리지 상품의 연평균 BETA를 구할 수 있다. 지난번 포스팅에서 다뤘던 내용 중 일부이기도 하다. SPY와 SPXL(3배 레버리지)의 CAGR기준 BETA는 2.08 수준이다. 물론 복리효과로 인해 10년으로 기간을 늘렸을 때는, 4배 이상 차이가 난다.
2020/12/06 - [투자/투자 이야기] - [ETF 소개 및 투자법] SPXL (S&P500 3배 레버리지)
[ETF 소개 및 투자법]SPXL (S&P500 3배 레버리지)
[ETF 소개] SPXL, (S&P 500, 3배 레버리지 ETF) 안녕하세요 오늘은 일반적인 ETF가 아닌, 레버리지 ETF를 소개해보려 합니다. 제가 보유하고 있는 상품이기도 합니다. 바로 Direxion의 SPXL입니다. 미국 주식
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※상품을 이해하고, 나의 목표 수익률을 설정하는데 RATE함수를 활용해 보는 것은 어떨까? 기준을 잡고 투자를 한다면 더욱 자신만의 방향이 잡힐 것 같다.
※저도 공부하고 배워가는 중입니다만, 혹여라도 궁금하신 부분이 있으시면 댓글 남겨주시기 바랍니다. ^ㅡ^
